C Gourieroux
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Risque de crédit ; une approche avancée
Christian Gourieroux, André Tiomo
- Economica
- Economie Et Statistiques Avancees
- 3 Octobre 2007
- 9782717854558
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Séries temporelles et modèles dynamiques
C Gourieroux, A Montfort
- Economica
- 21 Juin 1999
- 9782717828719
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Statistique et modèles économétriques t.1 ; notions générales, estimation, prévisions, algorithmes (2e édition)
Christian Gourieroux, Alain Montfort
- Economica
- 21 Juin 1999
- 9782717831467
Cet ouvrage en deux volumes a pour objectif de présenter, aussi complétement que possible, les méthodes d'inférence statistique en privilégiant leurs applications à l'économie.
On trouvera donc dans ces livres une description non seulement des concepts et des résultats classiques de la statistique mathématique mais aussi des notions et des méthodes récemment élaborées pour les besoins de l'économétrie. les auteurs ont voulu éviter une présentation trop technique et ont cherché à favoriser une compréhension intuitive des résultats en multipliant les exemples. cependant un chapitre, le dernier, a été spécialement rédigé à l'intention des lecteurs intéressés par les problèmes techniques.
Bien que le niveau mathématique requis pour la lecture de cet ouvrage ne soit pas élevé, des rappels d'algèbre et de probabilités sont également proposés. ces divers choix devraient donc permettre une lecture complètement autonome de ces livres.
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économétrie de la finance ; analyses historiques
Christian Gourieroux, Olivier Scaillet, Ariane Szafarz
- Economica
- Economie Et Statistiques Avancees
- 21 Juin 1999
- 9782717835021
Cet ouvrage constitue une introduction à l'Econométrie de la Finance : Nous y présentons les principales notions et théories financières, ainsi que les méthodes d'analyse statistique correspondantes.
La majeure partie des résultats sont établis sous l'hypothèse, dite de marche aléatoire, où les rentabilités des actifs sont supposés indépendantes, de même loi. Dans ce cadre l'absence de liaisons temporelles permet de ramener les calculs statistiques à la détermination de moyennes empiriques. Ce contexte "statique" allie la simplicité technique à l'efficacité pratique dans l'établissement d'indicateurs financiers et dans l'évaluation explicite de leurs précisions.
La compréhension des notions développées ici dans le cadre de marche aléatoire ouvre la voie à l'étude de questions plus complexes aux niveaux financier et statistique, liées à l'analyse générale des dynamiques des marchés financiers.
Ce livre s'adresse à un public possédant des notions de statistique et / ou d'économétrie du niveau second cycle.
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Statistique et modeles econometriques ; t.2 test, regions de confiance
C Gourieroux, A Montfort
- Economica
- 21 Juin 1999
- 9782717831474
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