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Régis Bourbonnais
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La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique :les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ;une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre.En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur : regisbourbonnais.dauphine.fr
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Cet ouvrage aborde de manière claire et pédagogique l'ensemble des méthodes - classiques comme modernes - d'analyse des séries temporelles, domaine dont les applications économiques sont toujours plus nombreuses : prévision macro-économique, finance, marketing...
Les méthodes standard de traitement des séries temporelles (régression, méthodes de désaisonnalisation, lissage exponentiel), puis les techniques modernes (analyse spectrale, étude de stationnarisation, tests de racines unitaires, modèles ARIMA et ARFIMA, modèles ARCH...) sont expliquées en détail.
Chaque chapitre présente ainsi :
Les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ;
Un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ;
Une rubrique « L'essentiel » pour retenir les points clés.
Cette 5e édition s'enrichit de nouveaux exercices et est à jour des développements les plus récents. Elle s'adresse aux étudiants (Sciences économiques, Gestion, écoles de commerce et d'ingénieurs...) et aux professionnels de l'économétrie des séries temporelles (économistes d'entreprise, chercheurs...) qui trouveront ici des réponses pratiques aux différentes questions qu'ils peuvent se poser.
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économétrie (9e édition) ; cours et exercices corrigés
Régis Bourbonnais
- Dunod
- Eco Sup
- 7 Janvier 2015
- 9782100721511
Cette 9e édition, mise à jour et enrichie de nouveaux exercices, présente de façon extrêmement pédagogique les concepts de l'économétrie moderne. L'économétrie, au carrefour de la statistique, de la théorie économique et des mathématiques, permet de comprendre les relations quantitatives de la vie économique.
L'alternance entre cours et exercices corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. Des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie sont fournis sur Internet en complément.
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Exercices pedagogique d'econometrie, 3e ed.
Régis Bourbonnais
- Economica
- 7 Janvier 2015
- 9782717867671
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Exercices pedagogiques d'econometrie, 2e ed.
Régis Bourbonnais
- Economica
- 5 Janvier 2012
- 9782717861310
L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques.
Cette deuxième édition, enrichie de nouveaux exercices, présente de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens.
Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées.
Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés :
Les modèles de régression simple et multiple, l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur. Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
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économétrie ; manuel et exercices corrigés (8e édition)
Régis Bourbonnais
- Dunod
- Eco Sup
- 10 Août 2011
- 9782100567355
L'économétrie, au carrefour de la statistique, de la théorie économique et des mathématiques, permet de comprendre les relations quantitatives de la vie économique. L'ouvrage, alternant cours et exercices corrigés, propose une approche complète et opérationnelle de la matière. Les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement sur le site web Dunod. Cette nouvelle édition comporte de nouveaux exercices et est enrichie d'un chapitre supplémentaire sur l'introduction à l'économétrie des données de panel, couvrant ainsi tous les champs de l'économétrie.
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L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques.
Ce livre présente de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens.
Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées.
Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés : les modèles de régression simple et multiple, l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur. Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
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Econometrie ; manuel et exercices corriges ; 4e edition
Régis Bourbonnais
- Dunod
- Eco Sup
- 17 Janvier 2002
- 9782100063635
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exposer le cours d'économétrie, l'illustrer d'exercices corrigés (une cinquantaine), et présenter des exemples d'utilisation de logiciels d'économétrie : tels sont les objectifs de cet ouvrage.
l'alternance constante de cours et d'exercices corrigés, permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et d'utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement à partir d'un site
internet, laissant ainsi le loisir au lecteur de refaire par lui-même l'ensemble des exercices.
cette sixième édition mise à jour et enrichie d'un nouveau chapitre insiste particulièrement sur les concepts de l'économétrie moderne et présente de façon extrêmement pédagogique : les domaines classiques de l'économétrie (modèle linéaire
général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc. ) ; les différents tests statistiques issus de l'économétrie ; une introduction à l'analyse des séries temporelles (tests de dickey-fuller, méthodologie de box-jenkins) ; la modélisation à plusieurs équations et les modèles var ; la cointégration et le modèle à correction d'erreur ; l'économétrie des variables qualitatives.
ce livre intéressera également tous les praticiens de l'économétrie (chargés d'études et statisticiens en entreprise) qui, confrontés à
des problèmes d'estimation statistique, trouveront les réponses pratiques aux questions qu'ils peuvent se poser.
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économétrie ; manuel et exercices corrigés (7e édition)
Régis Bourbonnais
- Dunod
- 14 Janvier 2009
- 9782100525225
l'économétrie, au carrefour de la statistique, de la théorie économique et des mathématiques, permet de comprendre les relations quantitatives de la vie économique. l'ouvrage, alternant cours et exercices corrigés, propose une approche complète et opérationnelle de la matière. les données présentées et les programmes de résolution des exercices sont disponibles par téléchargement sur le site web dunod. cette nouvelle édition comporte de nouveaux exercices et est enrichie d'un chapitre supplémentaire sur l'introduction à l'économétrie des données de panel, couvrant ainsi tous les champs de l'économétrie.
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Analyse des séries temporelles ; cours et exercices corrigées (4e édition)
Régis Bourbonnais, Michel Terraza
- Dunod
- Eco Sup
- 8 Juin 2016
- 9782100745364
Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles qui permettent de déterminer la volatité de données dans le temps (effet de saisonnalité par exemple) et d'effectuer des prévisions. L'analyse des séries temporelles trouve des applications en macroéconomie, finance, marketing, etc.
Cette 4e édition est mise à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas de synthèse.
Sur son site Internet, l'auteur propose en téléchargement les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés pour permettre à l'étudiant de s'entraîner en grandeur nature.
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Analyse des séries temporelles en économie
Régis Bourbonnais, Michel Terraz
- Puf
- 1 Novembre 1998
- 9782130493709
Rpond aux questions concernant les diffrentes mthodes standards et modernes. Les applications en sont multiples et concernent des disciplines diverses : prvision macroconomique, finance, marketing...
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Prévision des ventes ; théorie et pratique (4e édition)
Régis Bourbonnais, Jean-Claude Usunier
- Economica
- 19 Janvier 2007
- 9782717853445
Quelles sont les méthodes de prévision des ventes? Comment concevoir des systèmes intégrés de prévision? Comment les évaluer? A ces questions Régis Bourbonnais et Jean-Claude Usunier apportent des réponses opérationnelles.
Après avoir présenté les notions statistiques et économiques indispensables, les auteurs proposent différentes méthodologies de prévision en fonction des secteurs d'activité. Une démarche spécifique est proposée pour les biens industriels, les biens de consommation durables, les produits de grande consommation. Cette quatrième édition est enrichie d'exemples récents illustrant dans chaque cas cette approche sectorielle.
L'environnement du système de prévision est abordé en détail: la collecte.des données, la conception du système d'information, l'évaluation de la qualité de la prévision, les principaux choix informatiques. Afin que le lecteur puisse refaire les exercices et utiliser par lui-même les différentes méthodes de prévision, les données utilisées ainsi que les exercices corrigés sur tableur sont disponibles par téléchargement sur le serveur web : http://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais/ Plus qu'un livre sur la méthodologie de la prévision des ventes, notre volonté est d'apporter des réponses à des problèmes concrets.
Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels (fonctions marketing, logistique, commerciale...) concernés par la prévision des ventes, ainsi qu'aux étudiants en gestion des universités et des écoles de commerce.
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Prevision des ventes (5e édition)
Régis Bourbonnais, Jean-Claude Usunier
- Economica
- 3 Janvier 2013
- 9782717865394
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Analyse des séries temporelles (3e édition)
Régis Bourbonnais, Michel Terraza
- Dunod
- Eco Sup
- 6 Octobre 2010
- 9782100549351
Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent à diverses disciplines, telles la prévision macroéconomique, la finance, le marketing... L'alternance systématique du cours et des exercices permet une mise en pratique rapide des connaissances avec l'utilisation de logiciels. Un site internet compagnon permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées et les programmes de traitement. Cette deuxième édition propose de nouveaux exercices ainsi que les développements les plus récents de la discipline.
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Analyse des séries temporelles ; applications à l'économie et à la gestion ; manuel et exercices corrigés (2e édition)
Régis Bourbonnais, Michel Terraza
- Dunod
- Eco Sup
- 9 Janvier 2008
- 9782100517077
Cette 2e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ? Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? Comment procéder à l'analyse spectrale ? Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ? A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc. Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.
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Comment optimiser les approvisionnements (2e édition)
Régis Bourbonnais, Vallin Philippe
- Economica
- Gestion Poche
- 18 Octobre 2006
- 9782717852677
comment choisir une politique d'approvisionnement adaptée aux caractéristiques des diverses chaînes logistiques? quelles sont les méthodes de prévision de la demande? comment dimensionner un stock de sécurité ? comment évaluer la qualité des prévisions ? comment concevoir des systèmes intégrés d'approvisionnement? a ces questions r.
bourbonnais et ph. vallin apportent des réponses opérationnelles. l'objet de ce livre (deuxième édition) est de présenter de manière pratique les différentes méthodes liées à la gestion des approvisionnements et des stocks. les principaux modèles mathématiques sont abordés simplement et de nombreux exemples numériques permettent aux lecteurs de se familiariser avec les formalisations présentées. cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels concernés par les achats, la prévision des ventes, les approvisionnements et la gestion des stocks ainsi qu'aux étudiants en gestion, des universités et des ecoles de commerce et d ingénieurs.
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Prévision des ventes ; théorie et pratique
Régis Bourbonnais, Jean-Claude Usunier
- Economica
- Gestion
- 9 Janvier 2017
- 9782717869279
Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? Comment évaluer et améliorer leur qualité ? Comment concevoir des systèmes intégrés de prévision ? Les auteurs apportent des réponses opérationnelles à ces questions. En effet, une parfaite maîtrise de la prévision de la demande conditionne, pour l'entreprise, l'optimisation de la supply chain.
Cette 6e édition est profondément remaniée et enrichie de nouveaux exercices d'application. Les méthodes de prévision (détection des valeurs anormales, analyse de saisonnalité, lissage exponentiel, modèle explicatif et économétrique...) sont présentées avec rigueur et pédagogie. Les nouvelles tendances telles que la prévision collaborative (GPA, CPFR...), le flowcasting, le DDMRP ainsi que l'analyse prédictive et le Big Data sont aussi exposées. Les méthodes de prévision sont illustrées par des exemples concrets empruntés à différents secteurs d'activité et segmentées selon l'horizon de prévision (tactique, stratégique). L'environnement du système de prévision est aussi abordé : conception du système d'information, évaluation de la qualité de la prévision, principaux choix informatiques.
Afin que le lecteur puisse refaire les exercices et utiliser par lui-même les différentes méthodes de prévision, les données utilisées ainsi que les exercices corrigés sur tableur sont disponibles par téléchargement sur le serveur Web : http://regisbourbonnais.dauphine.fr/ Plus qu'un livre sur la méthodologie de la prévision des ventes, notre volonté est d'apporter des réponses à des problèmes concrets. Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels (demand planner, chef de produit, supply chain manager, approvisionneur, commercial...) concernés par la prévision de la demande, ainsi qu'aux étudiants en gestion des Universités et des Écoles de Commerce.
