Mathématiques appliquées
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Cet ouvrage est une introduction à la théorie des jeux et à ses applications en sciences économiques. Les aspects non coopératifs et coopératifs de cette théorie sont étudiés. Les chapitres d applications traitent de questions économiques variées telles la concurrence oligopolistique, la formation de cartels, l imputation de coûts, la conception de réseaux de distribution, les enchères, les procédures de négociation, la fourniture et la consommation de biens publics. Les chapitres théoriques introduisent de manière systématique les différentes représentations d un jeu et les solutions associées. Une des particularités de cet ouvrage est de mettre l accent sur les propriétés de ces solutions afin d aboutir à une caractérisation à l aide d un ensemble de propriétés simples et jugées désirables. Ces propriétés peuvent refléter des critères d optimalité sociale, de cohérence, ou encore d équité. Traditionnellement, cette démarche est l apanage de la branche coopérative de la théorie des jeux. Ici, l objectif est d appliquer cette méthode à la fois à la branche coopérative et à la branche non coopérative de cette théorie. Cette méthode présente l avantage d unifier le discours, de faciliter la compréhension de ces différentes solutions, et surtout permet d apprécier leurs avantages et inconvénients. Cet ouvrage couvre les thèmes suivants : les jeux bayésiens, les jeux supermodulaires, les jeux de potentiel, les jeux répétés, les enchères, les situations de négociation, et les jeux coopératifs sous forme caractéristique.
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600 exercices corrigés de mathématiques pour l'économie et la gestion (3e édition)
Alain Gastineau
- Economica
- 5 Septembre 2013
- 9782717866063
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Exercices pedagogiques d'econometrie, 2e ed.
Régis Bourbonnais
- Economica
- 5 Janvier 2012
- 9782717861310
L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques.
Cette deuxième édition, enrichie de nouveaux exercices, présente de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices corrigés. L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens.
Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré. Ce livre répond à un double besoin pédagogique : mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques, utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours. La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées.
Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés :
Les modèles de régression simple et multiple, l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité, les modèles dynamiques, la non-stationnarité et les tests de racine unitaire, les modèles à équations simultanées et la représentation VAR, la cointégration et le modèle à correction d'erreur. Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Economiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
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Provisionnement technique en assurance non-vie
Lecoeur, Partrat
- Economica
- 2 Juillet 2007
- 9782717851571
L'ouvrage traite d'un sujet classique : le provisionnement en assurance et en réassurance iard mais ce n'est pas un nième livre sur un sujet déjà bien cerné et connu.
C'est un travail de synthèse et de recensement des différentes méthodes de provisionnement, y compris les plus sophistiquées sur le plan mathématique comme "les modèles factoriels stochastiques", qui plante le décor oú se joue l'actualité des règles de solvabilité (projet solvency ii) et des nouvelles normes comptables internationales (ifrs). le travail académique de christian partrat dans la présentation scientifique de "l'état de l'art" aujourd'hui s'ancre dans le concret avec de nombreuses applications numériques qui illustrent le propos et dans la modernité avec les méthodes les plus récentes comme, par exemple, munich chain ladder.
L'objectif de cette étude de répondre aux questions et aux besoins des professionnels s'inscrit dans l'évolution des relations entre monde de la recherche et des entreprises. c'est le fruit d'une collaboration réussie entre professionnels du métier et chercheurs scientifiques. cet ouvrage est destiné à un large public allant des universitaires aux actuaires de compagnies, en passant par les organes de contrôle, d'audit qui auront à statuer sur la validité et la crédibilité des modèles internes d'évaluation du risque destinés aux organismes de tutelle.
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L'" Analyse des données " recouvre un ensemble de méthodes de statistique descriptive (ou statistique exploratoire) dont le développement est assez récent.
Le présent ouvrage vise à en fournir une description aussi pédagogique et cohérente que possible. Il décrit les deux grands volets de l'analyse des données (analyse factorielle et classification automatique) et souligne les relations existant entre eux, notamment en les rapportant tous deux à la théorie de l'information.
On s'est efforcé à la fois de donner une description des pratiques, renforcée par la présentation d'exemples, et de montrer les propriétés logiques des méthodes ; l'expérience montre, en effet, que l'utilisation correcte de l'analyse des données suppose à la fois une claire connaissance de ses aspects logiques, et de la maîtrise de quelques " trucs de métier " pratiques.
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Le bilan comptable est d'abord un document " juridique ".
Il ne se prête donc pas à l'analyse financière. Le présent ouvrage a d'abord pour finalité de présenter les différences entre les concepts de bilan " comptable " et de bilan financier. Ensuite il expose les différents retraitements et reclassements à effectuer pour passer du bilan (et du compte de résultat) comptable au bilan (et au compte de résultat) économique et financier. Il se termine par un cas illustrant et complétant les méthodes de retraitement et par des annexes sur la notion de trésorerie et sur la notion de fiscalité latente, deux notions fondamentales pour l'analyse financière.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en gestion, en MSTCF et aux analystes financiers.
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L'approche economique de la fiscalite
Bernard Salanié
- Economica
- Economie Et Statistiques Avancees
- 6 Avril 2002
- 9782717844313
En France, l'analyse de la fiscalité est souvent l'apanage des juristes ou des praticiens.
Les économistes ont pourtant développé depuis trente ans des outils qui leur permettent d'éclairer les choix politiques qui se posent en ce domaine. L'objectif de cet ouvrage, qui prend son origine dans un cours enseigné à l'Ecole Nationale de la Statistique Economique et à l'Université de Chicago, est de présenter ces outils d'analyse. Il relève à la fois de l'économie positive, à travers l'incidence des impôts et leurs effets sur les comportements économiques, et de l'économie normative, par l'étude des systèmes fiscaux optimaux.
L'auteur a cherché à compléter les analyses théoriques par un éclairage empirique et institutionnel. Ce livre devrait être accessible à des étudiants qui maîtrisent les bases de la théorie de l'équilibre général telles qu'elles sont enseignées au sein des deuxièmes cycles universitaires de sciences économiques.
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Gestion financiere des fonds de retraite ; 2e edition
Jean-Francois Boulier, Denis Dupre
- Economica
- Gestion
- 15 Mai 2002
- 9782717844603
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Mathematiques de l'assurance non-vie - volume 1, principes fondamentaux de la theorie du risque
Charpentier/Denuit
- Economica
- Economie Et Statistiques Avancees
- 7 Juin 2004
- 9782717848540
cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes,
économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance iard.
il aborde ainsi :
- les principes de base de la gestion des risques,
- les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique,
- la corrélation entre risques assurés et ses conséquences,
- l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie,
- la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus),
- l'évaluation des provisions techniques,
- la résolution de problèmes par simulation.
les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités.
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Mathematiques financieres ; questions et exercices corriges
Marguerite Massal
- Economica
- Exercices Et Cas
- 22 Septembre 2004
- 9782717849325
Cet ouvrage est pédagogique.
Son but est de permettre l'acquisition des bases en mathématiques financières. Il regroupe les thèmes importants des mathématiques financières en avenir certain : choix d'investissement, crédits, rentes, calculs obligataires, modèle de Gordon-Shapiro, PER pour l'évaluation du prix d'une action, indices boursiers. Son originalité tient au fait que de nombreux exercices et problèmes sont basés sur des produits financiers récents et encore en vie sur le marché.
Grâce à la structure de ses chapitres qui comprennent un rappel de cours, des exercices d'entraînement de difficulté progressive, des QCM, des problèmes de synthèse plus complexes (quelques petits montages financiers), cet ouvrage est accessible à tous les étudiants qui y trouveront des corrigés détaillés.
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Methodes mathematiques de la finance
Gabrielle Demange, Jean-Charles Rochet
- Economica
- Economie Et Statistiques Avancees
- 18 Août 2005
- 9782717851106
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économie monétaire et financière (6e édition)
Pascal Gaudron, Sylvie Lecarpentier-Moyal
- Economica
- 4 Janvier 2011
- 9782717859003
Ce manuel présente les connaissances essentielles sur les mécanismes monétaires et financiers. Il adopte une démarche pédagogique qui amène progressivement le lecteur à comprendre les financements de l'économie et les enjeux de la politique monétaire. De nombreux encadrés d'actualités et de théories sont présents, tout au long du manuel, pour une meilleure compréhension et une lisibilité plus aisée.
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Mathématiques financières
Edith Ginglinger, Jean-Marie Hasquenoph
- Economica
- Gestion Poche
- 21 Juin 1999
- 9782717827385
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Mathématiques de base ; sciences économiques et gestion ; exercices corrigés avec rappels de théorie ; 3e édition
Collectif
- Economica
- 1 Octobre 2010
- 9782717859430
Cet ouvrage est une réponse aux demandes répétées de générations d'étudiants qui souhaitent mettre en pratique leurs connaissances mathématiques sur une plus grande échelle que celle que permettent les séances de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les auteurs ont ainsi réuni un ensemble d'exercices corrigés portant sur les concepts mathématiques que l'on s'accorde généralement à estimer nécessaires à un premier cycle de sciences économiques et de gestion. Afin de rendre cet ouvrage aussi complet que possible, nous avons inclus au début de chaque chapitre un rappel de la théorie nécessaire. Cette troisième édition comporte de nombreuses notions théoriques supplémentaires et des exercices correspondant dans différents chapitres, ainsi que le corrigé de plusieurs examens supplémentaires.
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Mathematiques de l'assurance non-vie - t02 - mathematiques de l'assurance non-vie - tarification et
Denuit/Charpentier
- Economica
- 28 Avril 2005
- 9782717848601
Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes, économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance iard.
Il aborde ainsi : les principes de base de la gestion des risques, les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique, la corrélation entre risques assurés et ses conséquences, l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie, la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus), l'évaluation des provisions techniques, la résolution de problèmes par simulation.
Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités et de la statistique.
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Cet ouvrage a pour objet de présenter de façon claire et pédagogique les bases de l'économétrie.
L'optique retenue est résolument appliquée. en effet, à travers cet ouvrage, l'auteur souhaite répondre à un besoin pédagogique et opérationnel visant à mettre rapidement en pratique les divers concepts présentés (tests, méthodes...). c'est pourquoi, après chaque exposé théorique, sont présentés de nombreux exemples ainsi que des applications empiriques réalisées sur ordinateur à partir des logiciels économétriques et statistiques existants.
Le lecteur pourra reproduire lui-même ces applications à l'aide des données utilisées dans l'ouvrage et mises à disposition sur la page web de l'auteur. ce manuel s'adresse aux étudiants de licence et master en sciences economiques, en gestion ou en mass ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce. il s'adresse également aux professionnels, praticiens de l'économétrie (économistes en entreprise, chercheurs, chargés d'études...) qui trouveront dans cet ouvrage les solutions pratiques aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés.
