À propos

Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. L'ouvrage présente une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, argumentée de programmes en Matlab.
Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit de nouveaux exercices et problèmes d'examen.


Sommaire

Processus aléatoires.
Mouvement Brownien et martingales.
Intégrale et différentielle stochastique.
Premiers pas avec le calcul stochastique.
Équations différentielles stochastiques et processus de diffusion.
Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles.
Simulation de diffusions.

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  • Auteur(s)

    Francis Comets, Thierry Meyre

  • Éditeur

    Dunod

  • Distributeur

    Hachette

  • Date de parution

    20/05/2020

  • Collection

    Sciences Sup

  • EAN

    9782100809226

  • Disponibilité

    Disponible

  • Nombre de pages

    368 Pages

  • Longueur

    24 cm

  • Largeur

    17 cm

  • Épaisseur

    2 cm

  • Poids

    617 g

  • Support principal

    Grand format

Infos supplémentaires : Broché  

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