Mathematiques de l'assurance non-vie - volume 1, principes fondamentaux de la theorie du risque

À propos


cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes,
économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance iard.
il aborde ainsi :
- les principes de base de la gestion des risques,
- les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique,
- la corrélation entre risques assurés et ses conséquences,
- l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie,
- la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus),
- l'évaluation des provisions techniques,
- la résolution de problèmes par simulation.

les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum : il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités.


Rayons : Sciences & Techniques > Mathématiques > Mathématiques appliquées > Mathématiques financières


  • Auteur(s)

    Charpentier/Denuit

  • Éditeur

    Economica

  • Distributeur

    Economica

  • Date de parution

    07/06/2004

  • Collection

    Economie Et Statistiques Avancees

  • EAN

    9782717848540

  • Disponibilité

    Disponible

  • Nombre de pages

    462 Pages

  • Poids

    460 g

  • Support principal

    Grand format

Infos supplémentaires : Broché  

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